Autor: Krzysztof Piasecki
ISBN: 978-83-01-15231-4
Ilość stron: 360
Data wydania: 2007
Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym.
Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia:
• teorię procentu,
• krzywe terminowe spot i forward,
• metody oceny projektów inwestycyjnych,
• zarządzanie ryzykiem inwestycji,
• zarządzanie portfelem inwestycji o stałych i zmiennych dochodach.
Książka "Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe" została napisana z myślą przede wszystkim o studentach wydziałów ekonomicznych różnego typu wyższych uczelni, studentach studiów technicznych i matematycznych, na których wykłada się teorię portfela. Korzystać z niego mogą także praktycy: doradcy inwestycyjni, aktuariusze, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pracownicy firm ubezpieczeniowych.
Rozdziały:
1. Arytemtyka finansowa 13
2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej 45
3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe 64
4. Wartość bieżąca netto - przypadek stałej stopy spot 81
5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych 86
6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej 117
7. Metody wyznaczania krzywych terminowych 134
8. Wartość bieżąca netto -przypadek zmiennej stopy spot 153
9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym 171
10. Immunizacja portfela 182
11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej 207
12. Gaussowskie modele matematyki finansowej 230
13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym 243
14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym 264
15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem 280
16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem 292
Dodatki
adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word
Księgarnia Informatyczna zaprasza.